随机过程--计算与应用(研究生系列教材) 冯海林//薄立军 正版书籍 自然科学

基本信息

商品名称：	随机过程--计算与应用(研究生系列教材)
作者：	冯海林//薄立军	开本：	16开
**：	25	页数：	233
现价：	见顶部	出版时间	(咨询特价)-01
ISBN号：	15	印刷时间：	(咨询特价)-01
出版社：	西安电子科大	版次：	1
商品类型：	图书	印次：	1

内容提要

冯海林等编著的《随机过程——计算与应用》包括概率论、几种重要的随机过程及随机积分与随机分析几个部分，共分10章，具体内容包括概率论基本知识、随机过程基本知识、布朗运动、跳跃随机过程、平稳过程、离散时间马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、*新过程、鞅过程初步、随机积分与伊藤公式。其中，概率论和随机过程基本知识是阅读《随机过程——计算与应用》的基础，布朗运动、跳跃随机过程、平稳过程、离散时间和连续时间马尔可夫链*适合工科各专业的研究生阅读。另外，布朗运动、跳跃随机过程、鞅过程初步、随机积分与伊藤公式又可自成体系，适合开设概率论课程的相关专业的高年级本科生、研究生和从事随机微分方程、随机分析与金融衍生品定价研究的科研人员阅读。《随机过程——计算与应用》根据工科研究生的数学基础和需要，在注意内容的系统性和严密性的同时，*注重数学理论与方法的应用。本书讲解简练，通俗易懂。书中配有丰富的例题和习题，便于学习、练习和应用参考。本书可以作为理工科院校高年级本科生和研究生的教材，也可作为有关科研与工程技术人员的参考书。

作者简介

目录

**章概率论基本知识1.1概率空间与随机变量1.2随机变量的矩1.3联合分布函数1.4条件概率与全概率公式1.5几类重要的离散型分布1.5.1伯努利分布1.5.2二项分布与多项分布1.5.3几何分布与负二项分布1.5.4泊松分布1.6几类重要的连续型分布1.6.1均匀分布1.6.2正态分布与多维正态分布1.6.3对数正态分布1.6.4指数分布1.6.5伽玛分布与贝塔分布1.7条件分布与条件数学期望1.7.1条件分布1.7.2条件数学期望本章练习题第2章随机过程基本知识2.1随机过程的定义2.1.1*小σ-代数2.1.2随机过程的定义2.2随机过程的分类与举例2.3随机过程的有限维分布族与数字特征本章练习题第3章布朗运动3.1布朗运动的性质3.2布朗运动样本轨道的不可微性3.3与布朗运动相关的随机过程3.4布朗运动的逼近与仿真3.4.1布朗运动的逼近3.4.2布朗运动样本轨道的仿真本章练习题第4章跳跃随机过程4.1泊松过程的基本性质4.2泊松过程跳的0-1律4.3复合泊松过程4.4泊松点过程本章练习题第5章平稳过程5.1平稳过程的定义5.2平稳过程的相关函数5.3平稳过程的各态历经性5.3.1各态历经性的概念5.3.2各态历经性的条件5.4平稳过程的功率谱密度5.4.1功率谱密度的概念5.4.2功率谱密度的计算5.4.3互谱密度及其性质5.5平稳过程的谱分解5.5.1相关函数的谱分解5.5.2平稳过程的谱分解5.6线性系统中的平稳过程本章练习题第6章离散时间马尔可夫链6.1马尔可夫链的定义6.2马尔可夫链的概率分布6.3马尔可夫链的状态分类6.3.1状态类型定义6.3.2状态类型判别6.3.3状态之间的关系6.3.4状态空间的分解6.4转移概率的极限与平稳分布6.4.1转移概率的极限6.4.2平稳分布6.5马尔可夫链的模拟与计算6.5.1马尔可夫链的模拟6.5.2马尔可夫链蒙特卡洛方法简介本章练习题第7章连续时间马尔可夫链7.1基本概念7.1.1连续时间马尔可夫链的定义7.1.2转移概率函数7.1.3状态分类与状态空间分解7.2转移强度矩阵7.2.1转移概率的可微性7.2.2转移强度矩阵7.2.3平稳分布7.3生灭过程及其应用本章练习题第8章*新过程8.1*新过程的基本概念8.2极限定理8.3*新方程与*新定理8.4马尔可夫*新过程本章练习题第9章鞅过程初步9.1关于事件域的子a一代数域的条件期望9.2离散时间鞅过程9.3连续时间鞅过程9.4布朗运动相关过程的鞅性本章练习题**0章随机积分与伊藤公式10.1关于随机游动的随机积分10.2关于布朗运动的随机积分10.3伊藤公式本章练习题参考文献

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